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Le semestre thématique "Mathématiques du risque et applications" est organisé par le laboratoire MODAL'X et le LPMA sous les auspices de  l'ANR Ameriska et du LABEX MME-DII (Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions) http://labex-mme-dii.u-cergy.fr/

Son but est d'encourager la construction d'un réseau international et d'encourager les interactions entre des chercheurs et des acteurs du monde de l'industrie, de la banque ou des assurances, avec des profils différents (en mathématiques, toxicologie, climatologie ou en économie), autour de la quantification et de l'évaluation des risques. Les principales applications seront orientées vers la finance, l'assurance mais aussi l'alimentation et l'environnement. Un des thèmes privilégiés de ce semestre sera en particulier les interactions entre dépendance (au sens temporel), risques et extrêmes dans un contexte multivarié.

Le réseau Ameriska organisé avec le soutien de l'ANR Ameriska et du labex MME-DII a pour but de rassembler des chercheurs, des praticiens et des étudiants autour du sujet de la quantification des risques. Le principal but de ce semestre est de faire se rencontrer des chercheurs, des étudiants de Master ou des doctorants, et des acteurs du monde professionnel  intéressés par l'analyse et la gestion des risques, que ce soit dans les domaines de l'industrie, des banques ou des assurances. Ce semestre thématique débutera par des cours introductifs mi-janvier et se terminera par des sessions spécifiques lors de la conférence de l'International Society for NonParametric Statistics, ISNPS 2016 à Avignon. Plusieurs conférences, des cours d'introduction, des cours avancés et un séminaire régulier seront ainsi consacrés à l'investigation de modèles pour l'évaluation des risques notamment en présence de dépendance temporelle. Des mathématiciens, mais aussi des toxicologues, des climatologues et des économistes, présenteront leur travaux et nous espérons ainsi contribuer au développement du réseau international Ameriska.  

Les cours introductifs sont destinés à des étudiants de Masters 1 et 2 et aux chercheurs désirant découvrir le thème des risques. Des cours avancés liés aux valeurs extrêmes pour des données dépendantes, aux modèles de risques en assurance (modèle de ruine et réassurance) seront ensuite donnés par des chercheurs de réputation mondiale. Les cours auront lieu à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense et à l'Université Pierre et Marie Curie, éventuellement à l'ESSEC (CNIT, la Défense) ou au Pôle Léonard de Vinci, La Défense). Un séminaire d'une heure aura lieu régulièrement toutes les semaines sur des thèmes théoriques et appliqués.  


Pendant ce semestre, l'ANR Ameriska et le labex-MME-DII  co-financent et sponsorisent plusieurs conférences et workshops sur le thème des risques dont 

- plusieurs sessions sur le thème des  Risques et des Extrêmes  lors du congrès,   ISNPS Avignon, France http://www.isnpstat.org/ , 11-16 juin 2016

- le  workshop international  "Dependence, Stability, Extremes"  Fields Institute, Toronto, Ontario, Canada,  4-6 Mars 2016

- le workshop Jeunes Chercheurs de l'Université Paris-Ouest " Risks, Extremes and  Contagion"  à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 25 et 26 Mai 2016

- l'école internationale  du  CIMPA, Méthodes statistiques pour l’évaluation des risques extrêmes : Applications à l’Environnement, l’Alimentation et l’Assurance, à St Louis, Sénégal, 5-15 avril 2016.