Extrêmes et séries temporelles

Holger Drees (Université de Hambourg)

Ce cours portera sur l'analyse statistique de la dépendance des extrêmes pour les séries temporelles. Il présentera une introduction aux avancées récentes dans ce domaine. Les principaux thèmes abordés seront : le processus de queue, le processus spectral, les fonctionnelles de cluster et les processus empiriques.

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Date Cours Lieu
09 Mar 2016 10:00 Extrêmes et séries temporelles Université Pierre et Marie Curie, Bâtiment Esclangon, Amphi Astier
10 Mar 2016 10:00 Extrêmes et séries temporelles Université Pierre et Marie Curie, Bâtiment Esclangon, Amphi Astier
23 Mar 2016 10:00 Extrêmes et séries temporelles Université Pierre et Marie Curie, Bâtiment Esclangon, Amphi Herpin
24 Mar 2016 10:00 Extrêmes et séries temporelles Université Pierre et Marie Curie, salle 15-16-101